L’indicatore RVI

Il Relative Vigor Index (RVI) è un indicatore di analisi tecnica pensato per misurare il “vigore” dell’azione di prezzo prevalente in un certo asset, nonché la possibilità che questa continui nel breve e medio termine.

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L’RVI è stato sviluppato nel 1993 da Donald Dorsey, ed è stato quest’ultimo ad aggiornarlo nel 1995 alla versione attuale. Questo indicatore appartiene all’ampio gruppo degli oscillatori, il che significa essenzialmente che aiuta i trader a determinare le condizioni di overbought e oversold nel mercato.

Tuttavia, mentre la maggior parte degli oscillatori si concentra maggiormente sui prezzi massimi e minimi di un certo periodo, l’RVI si concentra di più sul rapporto tra il prezzo di chiusura e quello di apertura.

Oltre ai segnali di overbought e oversold, gli oscillatori provano anche a dirci se un trend sta guadagnando o perdendo il suo momentum. Il pericolo intrinseco nell’utilizzo degli oscillatori è che nel mezzo di forti trend possono fornire falsi segnali, ma in certi casi si può ovviare a questo problema combinandoli ad altri indicatori. Alcuni degli oscillatori più comuni, oltre al Relative Vigor Index, includono lo stocastico, MACD , RSI (Relative Strength Indicator) e CCI (Commodity Channel Index) .

• Cos’è il RVI
• Calcolare il RVI
• Leggere l’indicatore RVI
• Segnali di trading del RVI
• Strategie con indicatori complementari all’RVI

Calcolare l’RVI

Il calcolo dell’RVI è studiato per determinare in modo semplice il “vigore” (o meglio l’energia) del prezzo in uno specifico periodo di chiusura.

La formula per calcolare Relative Vigor Index di ciascun periodo è:

RVI = (Close – Open) / (High – Low)

Dove:

• Close è il prezzo di chiusura
• Open è il prezzo di apertura
• High è il prezzo massimo
• Low è il prezzo minimo

L’RVI è composto da due linee: una verde e una rossa. La linea verde è l’RVI vero e proprio, mentre la linea rossa, di 4 periodi, è nota come linea trigger (ossia “innesco”) o signal. L’impostazione predefinita della linea RVI è di 10 periodi, ma può essere cambiata. La linea rossa è invece una media mobile ponderata in base al volume (VWMA) ricavata dalla linea verde, e fornisce segnali di trading quando, salendo o scendendo, incrocia la linea dell’RSI. Fondamentalmente, in quanto media mobile dell’RVI, la linea rossa si presenta più levigata e leggermente in ritardo.

Lettura dell’indicatore RVI

Come ogni oscillatore, l’RVI ondeggia sopra e sotto una linea centrale, che corrisponde al valore 0, il che significa che l’indicatore può fornire sia letture positive che negative. Una lettura positiva indica un momentum rialzista nel mercato, mentre una lettura negativa è la conseguenza di uno ribassista. Per lo più, quando il Relative Vigor Index si mantiene in prossimità della linea centrale, significa che l’azione del prezzo è prevalentemente neutra, e non pende in una direzione particolare.

Letture positive elevate denotano condizioni di overbought nel mercato, mentre letture particolarmente negative indicano oversold. Quando si presentano valori del genere, i trader sono attenti a cogliere eventuali crossover con la linea di segnale.

Segnali di trading dell’RVI

L’RVI è in grado di fornire diversi segnali utili al trading:

• Condizioni di overbought e oversold
  Questi sono i principali segnali che un trader di cerca nel mercato quando usa l’RVI. Di solito, una lettura vicina a 0,4 implicherà condizioni di ipercomprato, mentre una lettura prossima a -0,4 implicherà condizioni di ipervenduto. Nel primo caso, l’idea è quella di cercare l’opportunità per effettuare un ordine di vendita allo scoperto (short selling) . Il segnale di vendita scatta quando la linea verde in discesa incrocia la linea rossa. Allo stesso modo, la teoria suggerisce di acquistare quando l’RVI segna condizioni di oversold. Il segnale per l’acquisto consiste nell’incrocio della linea verde ascendente con la rossa.
• Divergenze
  Sono definite divergenze gli scostamenti tra il prezzo di un’attività sottostante e i valori dell’indicatore. Le divergenze segnalano l’esaurimento del vigore dei prezzi di un mercato e di solito sono viste come potenziali anticipazioni di inversioni di tendenza. In un mercato possiamo riscontrare divergenze chiare o celate. Una chiara divergenza rialzista si verificherà quando il prezzo dell’asset sta raggiungendo minimi estremi, ma l’RVI segna minimi più alti. Questo è un segnale che il prezzo manca di “vigore” e che i trader cercheranno di piazzare ordini di acquisto in previsione di un’inversione bullish di prezzo. Allo stesso modo, una divergenza ribassista si verifica quando il prezzo è ai suoi picchi massimi, ma l’RVI ci indica massimi inferiori. Quando ciò si verifica, i trader andranno in cerca di opportunità per piazzare ordini di vendita prevedendo una inversione bearish.

Le divergenze celate si riscontrano più comunemente nei mercati in trend . Sanno rendersi utili ai trader suggerendo i punti di ingresso ottimali di un trade quando il mercato è in fase di ritracciamento. Ad esempio, in un mercato rialzista, i trader andranno alla ricerca di divergenza bullish se il prezzo sta subendo un pullback.

Strategie con indicatori complementari all’RVI

È stato lo stesso Dorsey ad affermare che l’RVI non è un indicatore di analisi tecnica autosufficiente, ma dà il meglio di sé nelle consociazioni.

Vediamo ora alcuni degli indicatori che lavorano meglio in sinergia con l’RVI:

• RVI con altro oscillatore
  In genere, gli oscillatori sono in grado di adattarsi a diversi mercati. E due sono meglio di uno! L’RVI è per sua natura un indicatore guida (ossia un leading indicator, in italiano detto anche “in anticipo”) e, quando è consociato ad altri oscillatori, come lo Stochastics (Stocastico) o RSI (Relative Strenght Index), insieme possono fornire segnali di trading di overbought e oversold decisivi e di alta qualità.
• RVI con due medie mobili
  È noto che le medie mobili sono in grado di dare una lettura più levigata dell’azione del prezzo nei mercati in trend. Tuttavia, utilizzando due medie mobili, è possibile avere conferma di un imminente reversal quando osserviamo che la media mobile più veloce (salendo o scendendo, a seconda del trend esistente) incrocia quella più lenta. Se questo segnale è confermato dall’RVI può essere considerato una prova che un nuovo trend è cominciato. Ad esempio, in un mercato bullish, anche se l’RVI segnalasse condizioni di overbought, i trader potrebbero iniziare a piazzare ordini di vendita sul mercato solo dopo che la media mobile più veloce abbia incrociato nella sua discesa quella più lenta. In conclusione, RVI è un indicatore versatile e può costantemente aiutare i trader a identificare opportunità di trading di alta qualità nel mercato.

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FAQ sull’indicatore RVI

• Cos’è l’indicatore RVI?

  Il Relative Vigor Index è un indicatore di momentum che fornisce una lettura quantitativa della forza del movimento di prezzo o del trend. Fornendo valori normalizzati della forza che supporta i trend, aiuta i trader a determinare quando entrare o uscire dal mercato. L’RVI confronta i massimi giornalieri, quindi si presenta in modo simile all’oscillatore stocastico, che invece utilizza i minimi. Qualora fosse presente un trend è spesso consociato ad altri indicatori per massimizzare i profitti derivanti da entrate e uscite dai trading, e ogniqualvolta si verifichino picchi e ritracciamenti.
• Come si usa l’indicatore RVI?

  La sua lettura è elementare: quando la linea RVI è in alto il mercato è rialzista, e quando è in basso il mercato è ribassista. L’indicatore RVI su un grafico è appena sotto i prezzi e si compone di due linee. La prima è l’effettivo indicatore RVI e la seconda è una linea di segnale, leggermente in ritardo e più smussata. I punti più facili da osservare sono quelli in cui queste due linee si incrociano, segnalando un cambiamento nel mercato da un sentiment bullish a uno bearish e viceversa.
• Qual è la migliore strategia di trading con l’indicatore RVI?

  Una delle più popolari è quella tra l’RVI e l’RSI. Quando si utilizziamo questa combinazione, aspettiamo che l’RSI segni oversold (al di sotto di 30) per poi andare long non appena l’RVI incroci la linea di segnale. Allo stesso modo possiamo aspettare che l’RSI segnali overbought (oltre 70) e andare subito short quando l’RVI, scendendo, tagli la linea di segnale. La combinazione dell’indicatore RVI con altri indicatori crea strategie potenti.

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